Trading Strategien testen: Manchmal ist das Falsche richtig!

Trading strategien testen

Tüfteln Sie an Ihren Trading-Strategien

Gute Trader sind kleine Tüftler. Da sich Märkte ständig ändern, passen sie regelmäßig ihre Handelssysteme an. Wahrscheinlich ist es die einzige Methode, um permanent überdurchschnittlich viel Geld mit den Märkten zu verdienen. Der Glaube, dass man nur ein bestimmtes Buch kaufen oder einen Trading-Kurs besuchen muss, funktioniert einfach nicht. Zum großen Geld gibt es keinen einfachen Weg.

Trading Strategien: Gute und schlechte Zeiten

Nehmen Sie eine beliebige Handelsstrategie, und testen Sie diese. Über einen längeren Zeitraum werden die Ergebnisse Sie überraschen. Auch wenn eine Idee total logisch klingen mag, erweist sie sich meistens im Test als gut und schlecht zu gleich. Es gibt immer Zeiten in denen die Strategie extrem gut ist, und zu anderen Zeiten sehr schlecht. Wenn Sie eine gute Handelsstrategie entwickelt haben, dann gibt es im Mittel solide Gewinne.

Sobald eine Handelsidee einfach und einleuchtend ist, haben viele andere Trader die gleiche Idee. Als Trader darf man niemals vergessen, dass die Marktteilnehmer weltweit aktiv sind. Bei sehr einfachen Systemen wird ein Trader vorhersehbar, und damit ein Opfer großer Spekulanten.
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Deshalb funktionieren bekannte Handelsideen nicht gut

Damit ein Handel zustande kommt, benötigen Sie immer einen Handelspartner. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Markt steigen wird, muss irgendjemand der Meinung sein, dass der Markt überbewertet ist. Ansonsten kommt kein Handel zustande. Wenn ein Anfänger nun eine populäre Lehrbuch-Strategie anwendet, dann zählt sie zum Allgemeinwissen der professionellen Trader. Und immer dann, wenn ein Markt berechenbar wird, versuchen die Profis das auszunutzen.

Nehmen wir an, Sie würden mit dem bekannten RSI-Indikator von Welles Wilder handeln. Wilder empfiehlt eine RSI-Einstellung von 14. Die Skala des RSI reicht von 0 bis 100. Dabei gilt der Bereich unter 40 als überverkauft, und über 60 als überkauft.

Die logische Handelsanweisung wäre also: Gehen Sie long, wenn der RSI die 40er-Grenze unterschreitet, und gehen Sie short, sobald die 60er-Grenze überschritten wird. So würde es im Lehrbuch stehen.

Die großen Marktteilnehmer bestimmen den Trend

Es gibt langfristig ausgerichtete Trader, die mit sehr großem Handelsvolumen hantieren. Der langfristige Trader kennt das RSI-Handelssignal auch, und nimmt folgerichtig an, dass mit dem Handelssignal zusätzliches Handelsvolumen in den Markt kommt. Wenn Sie nun an der 40er-RSI-Grenze long gehen, und der professionelle Trader langfristig den Markt short sieht, ist das RSI-Signal für ihn eine willkommene Einladung eine Gegenposition einzunehmen.

Professionelle Trader können hohes Anlagevolumen nicht ohne Probleme umschichten. Sobald sie anfangen zu kaufen oder zu verkaufen, beeinflussen sie die Marktkurse negativ. Deshalb sind die Bigplayer immer auf der Suche nach vorhersehbares Marktverhalten. Kommt nun das bekannte RSI-Signal (long), sieht der professionelle Trader die Möglichkeit, seine langfristige Short-Position zu vergrößern. In Folge dessen, wird der RSI an der 40er-Grenze ein „schönes“ Long-Signal erzeugen, um dann nur eine leichte Aufwärtsbewegung zu bewirken. Kurz danach bricht der Markt zusammen, und die Abwärtsbewegung wird fortgesetzt. Das geht manchmal so schnell, dass für Long-Positionierte hohe Verluste entstehen.

Das Gegenteil tun, um zu gewinnen

Egal welche Strategie Sie umsetzen, denken Sie immer daran, dass Sie auch falsch liegen könnten. Mehr Sicherheit bekommen Sie, wenn Sie Ihre Strategie regelmäßig testen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Strategie in Schwierigkeiten kommt, dann denken Sie darüber nach, das Gegenteil zu tun. Wenn Sie nämlich etwas gefunden haben, dass nicht funktioniert, dann führt das Gegenteil oft zum Erfolg.

Wenn die Masse der Trader wirklich Spitze im Produzieren von Verlusten ist, dann muss der erfolgreiche Trader nur das Gegenteil tun! So einfach ist das.

Wenn Sie mental flexibel sind, dann können Sie mit jedem beliebigen Indikator jede Menge Geld verdienen. Das einzige was Sie tun müssen, ist ihn ständig zu überprüfen, ob er funktioniert oder nicht. Und Sie müssen den Mut haben, das konventionelle Handelssignal von Zeit zu Zeit als Kontraindikation betrachten. Sie werden sehr erfolgreich sein, wenn Sie den Markt richtig einschätzen können, und ihr Handelssignal von zwei Seiten betrachten können.
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Beispiel für den Einsatz des RSI-Indikators mit dem Währungspaar Euro-US-Dollar:

Der RSI wird im ersten Test als Überkauft-Überverkauft-Indikator und im Zweiten als Trend-Indikator.

Test1-RSI-EURUSDBild 1: Der reguläre Handel mit dem RSI als Überkauft-Überverkauft-Indikator

Im praktischen RSI-Handel wird oft mit einer RSI-Einstellung von 14 oder 10 gearbeitet. In unserem Beispiel wurde eine Einstellung mit 10 gewählt. So entstehen über einen Zeitraum von 5 Jahren mehr Handelssignale und die Ergebniszahlen werden aussagefähiger.

Als Ausstiegssignalgeber dient ein einfacher Moving-Average mit 15-Tage-Glättung (MA15). Der Ausstieg aus einer Long-Position erfolgt, wenn der RSI der MA15 von oben nach unten durchkreuzt.

Strategie-Test: Testzeitraum für EUR/USD:  01.01.2010 bis 31.12.2014 (5 Jahre)
Handelsgebühren und Spread wurden nicht berücksichtigt

Anzahl der Trades:     61
Trefferquote:              40,98%
Payoff-Ratio:              0,72  (Durchschnittsgewinn / Durchschnittsverlust)
Profitfaktor:                0,50  (Summe Gewinne / Summe Verluste)
max. Drawdown:        -52,48% (maximaler Verlustanteil im Zeitraum)

Bei einem theoretischen Ausgangskapital von 100.000 Euro, wäre das Endkapital 55.979 Euro. Das Handelssystem hätte Verluste produziert.

Der RSI mit Trendsignal

Der RSI ist prinzipiell ein Oszillator, der gute Ergebnisse in einem volatilen Seitwärtsmarkt erzeugt. Das obere Ergebnis lässt vermuten, dass das Kursverhalten vom EUR/USD-Währungspaar in den vergangenen Jahren eher trendbestimmt war. Folglich müsste bei einem umgedrehten Handelssignal ein besseres Ergebnis erzielbar sein.

Test2-RSI-EURUSDBild 2: Der umgedrehte Handel mit dem RSI. Der Indikator wirkt als Trend-Indikator

Das Bild 2 enthält nur einen kleinen Ausschnitt der getesteten fünf Testjahre. Es zeigt jedoch, wie der Markt den Indikator beeinflusst hat. Die 50er-Linie ist normalerweise eine Mittellinie, und sie liegt im oberen Teil des Bildes. Der Abwärtstrend ist so stark, dass das Indikatorbild nach unten verschoben ist.

Während nach Lehrbuchmeinung der Markt an der 40er oder 60er im Extrem sein sollte, spielte das für den weiteren Verlauf keine Rolle. So unterschreitet der RSI die 40er-Untergrenze und verbleibt in diesem Bereich.

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Strategie-Test: Testergebnisse mit umgedrehten RSI-Handelssignalen

Die Handelsbedingungen sind folgende: Ein Long-Signal entsteht, wenn die 60er-Grenze von unten nach oben durchkreuzt wird. Ein Short-Signal entsteht umgedreht an der 40er-Grenze.

Anzahl der Trades:     82
Trefferquote:              47,56%
Payoff-Ratio:              2,22  (Durchschnittsgewinn / Durchschnittsverlust)
Profitfaktor:                2,01  (Summe Gewinne / Summe Verluste)
max. Drawdown:        -10,21% (maximaler Verlustanteil im Zeitraum)

Bei einem theoretischen Ausgangskapital von 100.000 Euro, wäre das Endkapital 140.110 Euro. Das Handelssystem hätte Gewinne produziert.

Fazit:

Die beste Handelsstrategie ist immer die, die zu den aktuellen Marktbedingungen passt. Analysieren Sie Ihr Handelssystem, und stellen Sie fest, wo die Stärken oder Schwächen liegen. Wenn Ihr Handelssystem unverhältnismäßige Verluste produziert, dann sollten Sie überlegen, ob man die Handelssignale nicht umkehren kann.

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