Schnelle Gewinne mit Scalping

teaser_christian_Lukas

Handel im extrem kurzen Zeitfenster

Jeder kennt den Begriff Daytrading und man verbindet ihn mit kurzfristigen Trading. Üblicherweise werden innerhalb eines Tages 1 bis 5 Trades umgesetzt. Es gibt allerdings auch Trader, die in einem noch kürzeren Zeitfenster agieren. Hier geht es im Wesentlichen um Sekunden oder einige Minuten. Beim Scalping versucht man winzige Teile einer Marktbewegung herauszuschneiden. Meistens sind es sehr erfahrene Trader, die sich mit diesen winzigen Zeiteinheiten befassen. Man muss den Chart über viele Stunden betrachten, und wissen wann der Rhythmus zur eigenen Handelsstrategie passt. Notwendigerweise benötigt der Scalper sehr präzise Einstiege und enge Stopps.

Warum sich einige Trader mit dem Scalping anfreunden, liegt in der Psychologie des Tradings. Diese Leute benötigen Action, Action und nochmals Action. Beim Scalping ist der Trader wie ein Profi-Videospieler am Monitor. Eigentlich ist es schon sehr nahe an der Spielsucht. Der Übergang ist wahrscheinlich fließend.

Der Zeitrahmen der Charts

Die typische Zeiteinstellung der Charts beträgt 1 Minute oder Tick-Charts. Im groben Fall sind es 5-Minuten-Charts. Manchmal sind es auch nur Sekunden-Charts.

Viele Trader arbeiten gern mit einer flexiblen Zeiteinstellung. Und sie wechseln diese, in Abhängigkeit zur Volatilität des Marktes.

Jeder liquide Markt hat bestimmte Handelszeiten in denen die häufigsten und stärksten Kurswellen entstehen. Diese sind ideal für das Scalping. Oft gibt es zum Beispiel beim DAX früh morgens zwischen 9:00 und 11:00 Uhr eine markante Welle, und meistens noch einmal zwischen 16:00 und 17:00 Uhr. Aber auch zwischendurch gibt es neue Wirtschaftsmeldungen, die marktbewegend sein können.

Grundvoraussetzungen um mit Scalping Geld zu verdienen

Wer sich mit dem Gedanken anfreundet, in den Märkten zu scalpen, sollte gewarnt sein. Die Anzahl der Verlierer ist gewaltig. Meistens bluten die Trader aufgrund zu hoher Handelskosten aus. Es gilt die Regel: Je höher die Handelsfrequenz ist, desto zwingend geringer müssen die Handelskosten sein. Dabei zählen nicht nur die Broker-Gebühren, sondern auch der Spread zwischen An- und Verkauf eines Handelsobjektes.

Das ist auch der Grund, weshalb professionelle Scalper oft bei institutionellen Marktteilnehmern zu finden sind. Denn die haben keine oder nur sehr geringe Handelsgebühren haben.

Das bei vielen Privat-Tradern beliebte CFD-Konto ist praktisch für das Scalping ungeeignet. Wer als Privatperson scalpen möchte, der wird sich mit Terminkontrakten (Futures) auseinandersetzen müssen. Hier wäre besonders der DAX-Future (12,50 Euro je 0,5 Punkte) oder der S&P500-Future ($25 je 0,1 Punkte) zu nennen. Diese Kontrakte haben je Index-Punkt einen relativ hohen Geldwert.

So ist es möglich, zum Beispiel beim einem DAX-Future, dass man bei einem Spread von 0,5 Punkten und Handelskosten von 4 Euro, sogar einen Gewinn erzeugen kann. Die Gewinnspanne von einem DAX-Punkt reicht aus.

Wer sich mit Währungen beschäftigt, der wird als Privatperson nur schwer erfolgreiche Scalping-Ansätze finden. Zu groß sind die Spreads, um sinnvolles Scalping zu betreiben. Die Kurse der Währungen basieren nicht auf einer zentralen Börse. Deshalb stellt jeder Broker seine eigenen Kurse zu Verfügung. Zwar behaupten alle Broker, dass sie faire Kurse stellen, doch in der Praxis gibt es merkbare Unterschiede.

Risiken müssen minimiert werden

Wenn man vom Risiko spricht, dann geht es in erster Linie darum, wie viel Kapital man verlieren kann, wenn ein Trade daneben geht. Es gilt die Grundregel: Die Höhe des Risikos muss immer im richtigen Verhältnis zu den Kennzahlen des Handelssystems stehen. Bei den meisten Scalpern liegt das Risiko deutlich unter 1% des Spekulationskapitals. Nicht selten liegt das Risiko nur bei 0,1 bis 0,2% des Kapitals. Wie man an der Relation erkennen kann, muss ein Scalper ausreichend Kapital besitzen, um Verlustphasen ausgleichen zu können. Eine Scalping-Strategie mit über 50 %iger Trefferquote ist schwer umzusetzen, denn der Marktzufall schlägt auf kurzer Zeitebene sehr oft zu. Die meisten Scalping-Strategien arbeiten mit höheren Durchschnittsgewinnen im Vergleich zu den Durchschnittsverlusten.

Schnelligkeit ist wichtig

Ein gutes Handelssystem ist einfach aufgebaut, denn beim Scalping sind lange Entscheidungszeiten absolut tabu. Zudem muss der Trader eine extreme Disziplin besitzen, um am Markt langfristig zu überleben. Grundsätzlich können alle Handelssysteme zur Geltung kommen, die auch beim Daytrading Anwendung finden. Selbst klassische Trendformationen, wie zum Beispiel Flaggen und Wimpel oder die Wendeformation Schulter-Kopf-Schulter sind möglich. Der Mikro-Börsenkosmos funktioniert genauso wie der Makrokosmos.

Automatisierte Handelssysteme überwiegen

Wer ist extrem diszipliniert und kann in kurzer Zeit fehlerfreie Handelseingaben umsetzen? Richtig, der Computer. Aus diesem Grund ist das Scalping nicht mehr die Domäne des Menschen, sondern die des Computers. Die Handelsanweisungen werden in Programmzeilen umgesetzt und vollautomatisch ausgeführt. Das befreit den Trader auch von der mentalen Überbeanspruchung.
Im Privatbereich sind die meisten automatisierten Handelssysteme mit der Software MetaTrader umgesetzt. Eine Software, die im Bereich Forex und CFDs dominant ist. Wie oben erwähnt ist der Bereich Forex und CFDs wegen der großen Spreads relativ teuer Daher wäre erfolgreiches Scalping mit mehr als 10 Ein- und Ausstiegen nur schwer umsetzbar.

Beispiel-Handelssystem mit Bollinger-Bändern

Für das Scalping geeignet wäre zum Beispiel eine Bollinger-Band-Strategie. Bei der aus einer Ruhephase heraus, der Kurs aus den Bändern heraustritt, und dann im Idealfall eine dynamische Kurswelle aufbaut.

Bollinger-Bänder zeigen die mathematische Standardabweichung der Kurse. Die Standardabweichung wird ausgehend von einem Gleitenden Durchschnitt sowohl nach oben als auch nach unten hin addiert. Der Indikator zeigt dann bei einem engen Band, eine geringe, und bei einem weiten Band eine höhere Volatilität. Eine hohe Volatilität ist ein Ausdruck für eine dynamische Neubewertung des Marktes. Genau das benötigt der Scalper für sein erfolgreiches Trading.

 

BB-Strategie

Bild: Umsetzung einer Bollinger-Band-Strategie. Mit blauen Pfeilen gekenneichnet wäre ein Long-Trade (Ein- und Ausstieg)

 

Einstellung:

Gleitender Durchschnitt = 20
Bollinger-Band-Weite = 0,6

Voraussetzung für den Erfolg der Strategie ist, dass sie in einem dynamischen Umfeld eingesetzt wird. So ist zum Beispiel am Vormittag ab 9:00 Uhr mit einer stärkeren Kurswelle zu rechnen. Die Bollinger-Band-Weite wurde bei diesem System relativ klein gewählt, um eine hohe Anzahl von Chancen zu erwischen.

Einstieg:

Sobald das obere bzw. untere Bollinger-Band mit dem Schlusskurs einer Candlestick nach außen gekreuzt wird, erfolgt ein Einstieg in entsprechender Kursrichtung

Ausstieg:

Die Position wird solange gehalten, bis der Kurs zurückkommt und die Gleitende Durchschnittslinie mit dem Schlusskurs einer Candlestick kreuzt.

 

Handelsergebnisse beim FDAX mit 15 min-Charts in 2 Jahren, wenn man nur den Vormittag von 8:00 bis 12:00 Uhr gehandelt hätte. Gehandelt wird jeweils nur mit einem Kontrakt.

Theoretisches Startkapital: 100000 Euro

Endkapital: 127134 Euro

Anzahl der Trades: 813

Handelskosten: 4 Euro/Kontrakt für Ein- und Ausstieg

 

Trefferquote: 28,54 %

Payoff-Ratio: 2,79

Profitfaktor: 1,11

Maximaler Drawdown: 12,8%

 

Bevor Sie sich mich Scalping befassen

Um mit Scalping erfolgreich zu sein, benötigen Sie sehr niedrige Handelskosten. Wenn Sie das nicht erreichen können, lassen Sie das Thema lieber sein.

Anschließend müssen Sie entscheiden, ob Sie die mentale Beanspruchung auf Dauer aushalten können. Wenn Sie Zweifel haben, wäre voll-automatisiertes Trading eine Alternative.

 

Hier haben Sie die Möglichkeit den Artikel zu Kommentieren. Bitte beachten Sie die Nettiquete.

    © 2015 - brokervergleich.net | auch auf Google+
    Impressum & Risikohinweis Bildnachweise Über uns